Estrategia De Impulso Medio Móvil

Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere una garantía con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Así, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos de negociación, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí mismas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso hacia abajo se confirma con un crossover bajista, que ocurre cuando un MA a corto plazo cruza debajo de un plazo más largo MA. Short-Term Momentum Scalping en el mercado de divisas El mercado de Forex mueve Fasthellip muy rápido. Esta estrategia puede ayudar a los comerciantes a centrarse en, y entrar en los oficios en el más fuerte a corto plazo las tendencias que pueden estar disponibles. Muchos comerciantes que vienen al mercado de Forex mirar a día de comercio y por día de comercio, la mayoría de estos comerciantes están pensando en la celebración de los oficios durante unos minutos a unas pocas horas ndash a lo más. El atractivo de tal estrategia es comprensible. Al no mantener posiciones durante la noche, el comerciante puede sentir un elemento de control que no pueden sentir de otra manera. Por siempre tener un dedo en el gatillo, el comerciante puede decidir agregar riesgo al comercio (para aprovechar los movimientos lsquogoodrsquo), o tomar riesgos (cuando el mercado no está pasando a su manera). La estrategia de comercio lsquoFinger-traprsquo fue desarrollada para intentar sacar provecho de estas situaciones, centrándose en los elementos más importantes de lo que hace que una tendencia fuerte sea una fuerte tendencia ndash y esos elementos son generalmente fuertes, un movimiento unilateral que puede empujar nuestros oficios a nuestro favor. Llamo a esta estrategia Finger-trampa, porque Irsquom de la opinión de que el comercio a corto plazo en los mercados de divisas son muy parecidos a los rompecabezas childrenrsquos atemporal. En caso de que usted no recuerde lo que las trampas de dedo parecía, Irsquove añadió una imagen de abajo: Cuando un niño encuentra por primera vez la trampa de los dedos, a menudo insertan sus dedos sólo para encontrar que el tejido de bambú les impide ser capaz de salir. Itrsquos sólo con la experiencia que uno se da cuenta de que el truco a la trampa de dedos es empujar, no tirar. La clave es estar relajado, y sentir su camino al éxito como el comercio a corto plazo. El gráfico de tendencia Muchos comerciantes son a menudo perplejo por los gráficos a corto plazo de menos de un tamaño de barra por hora y las razones aquí son tan comprensibles como los comerciantes deseo inicial de lsquoscalp. rsquo La razón por la que estos gráficos a corto plazo a menudo puede ser desconcertante es porque Estamos viendo tan poca información en comparación con los gráficos a largo plazo, como 1 día o 1 semana. Así que antes de intentar el cuero cabelludo en un par, en primer lugar tratar de localizar las tendencias lsquostrongestrsquo que pueden ser susceptibles de mis esfuerzos en primer lugar, y lo haré analizando el gráfico horario, tratando de encontrar las tendencias lsquostrongestrsquo. Para hacer esto, uso 2 promedios móviles exponenciales: el 8, y el período de EMA 34. A continuación, verá la gráfica de tendencia con los 2 promedios móviles agregados. Muchos comerciantes que utilizan 2 promedios móviles buscarán intercambiar cruces. Y seguramente, algunos de esos crossovers pueden haber funcionado bien en esta tabla de arriba, pero a largo plazo, Irsquove personalmente encontró que tal estrategia era indeseable particularmente cuando los mercados de tendencias cambian a rangos, consolidación o congestión que inevitablemente harán . Así que en vez de centrarse en elementos más fuertes para constituir una tendencia y quiero centrar mis esfuerzos en las partes más fuertes de estas tendencias. Voy a hacer esto al notar la ubicación de los promedios móviles y buscando un acuerdo de precios antes de pasar a colocar las entradas. Por lo tanto, si el promedio rápido de movimiento (8 período) está por encima de la media móvil lento (34 período), quiero ver el precio por encima de ambos. El siguiente gráfico ilustrará este concepto. En el caso de los mercados bajistas, wersquore busca algo similar invertido. Si el promedio de movimiento rápido está por debajo del promedio de movimiento lento, sólo quiero bajar al gráfico de entrada cuando el precio está por debajo de ambos. El siguiente gráfico ilustrará más: Una vez que este criterio se cumple, me siento lo suficientemente cómodo para bajar al gráfico de corto plazo para entrar en el comercio. Mientras que muchos scalpers quieren saltar en una carta de cinco o de 15 minutos y apenas comienzan, Irsquom de la creencia que no hay bastante información disponible allí para hacer una determinación exacta de pares de una divisa tendencia, soporte y resistencia, o una La ráfaga de otros factores que quiero saber antes de poner mi dinero duramente ganado en riesgo en un comercio y esta es la razón por la que hago la mayor parte de mi análisis técnico en el gráfico horario. Una vez que Irsquom se sienta cómodo con ese gráfico horario, y tenga una buena idea de que podría ser capaz de trabajar con una tendencia fuerte, Irsquoll marcará el gráfico de cinco minutos. Y con esta carta de 5 minutos Irsquoll intento de emplear el antiguo director de lsquobuying-low, rsquo y lsquoselling-high. rsquo Esto significa que quiero ver a corto plazo lsquocheapeningrsquo de precio durante up-trends alcista o un corto - term movimiento de precio cada vez más caro en tendencia a la baja. Cuando el impulso de la tendencia-lado vuelve en el ndash del par miraré para entrar en mi comercio. Para intentar calibrar si el par es lsquocheaprsquo en el corto plazo, voy a, una vez más, dibujar en el período 8 Media móvil. En el gráfico de 5 minutos, quiero ver movimiento de precios en contra de la media móvil (contra la tendencia que había observado en el gráfico de una hora), por lo que el precio puede lsquore-loadrsquo antes de avanzar más. La siguiente gráfica ilustrará lo que busca Irsquom durante una tendencia al alza, cuando había visto el precio por encima de la media rápida y lenta del gráfico horario. Observe que no todas estas velas / entradas habrían precedido a una ejecución en el par de divisas. Es absolutamente posible que un par de divisas se congestione / consolide durante un período de tiempo prolongado antes de hacer un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Los comerciantes pueden manejar estas situaciones a través del tamaño del lote. Por ejemplo, puedo tomar una postura de mirar para entrar hasta 5 posiciones. Por lo tanto, para cada uno de los primeros 5 cruces de la EMA período 8, sigo añadiendo a mi suerte. O tal vez, sólo puedo mirar para tomar la primera, colocar mi parada, y esperar a que el comercio se mueva en mi dirección o golpear mi parada. Aquí es donde se puede hacer mucha personalización con la estrategia. En el caso de las posiciones cortas, estamos buscando exactamente lo contrario de lo que habíamos visto hace un momento. Después de wersquove visto que el período de 8 EMA está por debajo de los 34 y el precio se negocia por debajo de ambos promedios móviles, lo que me indica que la tendencia es limpia, fuerte y unilateral moviendo ndash más lejos Voy a mirar a abrir posiciones cortas en el 5 - minuto gráfico, y voy a hacer esto con el período de 8 EMA. Cada vez que el precio cruza por debajo del período de 8 EMA, tengo otra oportunidad para abrir una posición corta. Si observa el lado derecho de la tabla anterior, puede ver que el precio comienza a encontrar apoyo en el ndash promedio móvil de 8 períodos indicando que podemos tener una inversión de tendencia y que nos lleva a una de las partes más beneficiosas de la Finger - Trap estrategia de negociación: Gestión de riesgos. Si estamos colocando los oficios en el gráfico de 5 minutos, y buscando sólo tomar parte en movimientos fuertes en la dirección de la tendencia que habíamos identificado en el gráfico horario tenemos un poco de flexibilidad en la forma en que queremos considerar el riesgo. En el artículo Price Action Swings. Habíamos identificado un manierismo de limitar el riesgo cuando las tendencias de comercio. Al poner un comercio largo, quiero asegurar que el precio sigue siendo apoyado para la duración de mi comercio. Si se rompe el apoyo a corto plazo, corro el riesgo de que el par continúe moviéndose contra mí, drenando más mi cuenta. Para un scalper, esto puede ser extremadamente peligroso ya que los mercados rápidos pueden agotar un saldo de cuenta muy rápidamente. Colocando mi parada en el swing-low anterior, puedo golpear el medio feliz de ser cómodo con dar el comercio algo de espacio lsquowiggle, rsquo para trabajar en beneficio, mientras que al mismo tiempo, permitiéndome salir rápidamente si la tendencia invierte. Mientras que el precio puede romper el apoyo, y volver a mi favor ndash Irsquom mucho más preocupado por los casos en que eso no sucede. Así que este columpio bajo (en posiciones largas, columpio alto en posiciones cortas) a menudo funciona como mi lsquoline en el sandrsquo en el caso de que la posición se mueve contra mí. Una vez más, en el caso de las posiciones cortas, estaríamos mirando el escenario opuesto que buscan colocar paradas justo fuera de la reciente swing-alta de modo que si el precio invierte la tendencia a la baja que estábamos buscando para participar, podemos Cortar la pérdida temprana. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. Momento de Movimiento Momento de Movimiento Introducción Muchas estrategias de negociación se basan en un proceso, no en una sola señal. Este proceso a menudo implica una serie de pasos que finalmente conducen a una señal. Típicamente, los chartists primero establecen un sesgo comercial oa una perspectiva a largo plazo. En segundo lugar, los chartistas esperan retrocesos o rebotes que mejoren la relación riesgo-recompensa. Tercero, los chartists buscan una inversión que indique una subida subsecuente o un downturn en precio. La estrategia presentada aquí utiliza media móvil para definir la tendencia, el Oscilador Estocástico para identificar las correcciones dentro de esa tendencia y el MACD-Histograma para señalar reversiones a corto plazo. Es una estrategia completa basada en un proceso de tres pasos. Definición de los indicadores Los promedios móviles son indicadores que siguen la tendencia y que presentan un retraso en el precio. Esto significa que la tendencia real cambia antes de que las medias móviles generen una señal. Muchos comerciantes están apagados por este retraso, pero esto no los hace totalmente ineficaces. Medias móviles promedian los precios y proveen a los artistas con un argumento de precio más limpio, lo que facilita la identificación de la tendencia general. Esta estrategia emplea dos promedios móviles para definir el sesgo de negociación. El sesgo es alcista cuando el promedio de movimiento más corto se mueve por encima del promedio móvil más largo. El sesgo es bajista cuando el promedio de movimiento más corto se mueve por debajo de la media móvil más larga. Mientras que los chartists pueden utilizar cualquier combinación de medias móviles, este artículo utiliza el SMA de 20 días y el SMA de 150 días. El ejemplo siguiente muestra que Baxter International (BAX) pasó de un sesgo de negociación alcista a un sesgo de tendencia bajista, ya que la SMA de 20 días se movió por debajo de la SMA de 150 días a mediados de agosto. La segunda parte de esta estrategia comercial utiliza el oscilador estocástico para identificar la corrección. Como un oscilador ligado que fluctúa entre 0 y 100, el oscilador estocástico es ideal para detectar retrocesos a corto plazo o rebotes. Un movimiento por debajo de 20 indica un retroceso en los precios, mientras que un movimiento por encima de 80 señales de un rebote en los precios. La tercera parte de esta estrategia de negociación utiliza el MACD-Histograma para identificar las subidas y bajadas de los precios. El histograma MACD mide la diferencia entre MACD y su línea de señal. El indicador es positivo cuando MACD está por encima de su línea de señal y negativo cuando MACD está por debajo de su línea de señal. El MACD-Histograma se vuelve positivo cuando los precios suben y se vuelven negativos cuando los precios bajan. Estrategia 1. Las medias móviles muestran un sesgo de negociación alcista con un SMA de 20 días por encima de la SMA de 150 días. 2. El oscilador estocástico se mueve por debajo de 20 para indicar un retroceso. 3. MACD-Histograma se mueve en territorio positivo para señalar una recuperación después de la retirada. El ejemplo anterior muestra Polo Ralph Lauren (RL) con algunas señales de compra. En primer lugar, observe que la SMA de 20 días está por encima de la SMA de 150 días para establecer un sesgo de negociación alcista. En segundo lugar, el oscilador estocástico disminuyó por debajo de 20 para indicar un retroceso de precios y una relación riesgo-recompensa favorable. Los cartistas entonces recurren al MACD-Histograma para señalar un final a la retirada con un movimiento en territorio positivo. Observe que el histograma del MACD está casi siempre en territorio negativo cuando el oscilador estocástico se mueve por debajo de 20. A veces, este indicador permanece negativo durante otra semana o dos, por lo que es importante esperar la confirmación de un repunte. 1. Las medias móviles muestran un sesgo de tendencia bajista con el SMA de 20 días por debajo de la SMA de 150 días. 2. El oscilador estocástico se mueve por encima de 80 para indicar un rebote. 3. MACD-Histograma se mueve en territorio negativo para señalar un descenso después del rebote. El ejemplo anterior muestra Flour Corp (FLR) con unas pocas señales de venta. En primer lugar, el sesgo de negociación se volvió bajista cuando la SMA de 20 días se movió por debajo de la SMA de 150 días en junio. En segundo lugar, el oscilador estocástico se movió por encima de 80 varias veces cuando los precios rebotaron dentro de la tendencia bajista. Un movimiento por encima de 80 es sólo una alerta para ver el MACD-Histograma de cerca. Actuar sobre un movimiento por encima de 80 puede resultar en una pérdida de comercio, ya que a veces puede tomar una semana o dos para que los precios se vuelvan hacia abajo. La tercera y última señal es cuando el histograma MACD se vuelve negativo. Ejemplo de Operación El ejemplo siguiente muestra United Parcel Service (UPS) con seis señales durante un período de 12 meses. Este no es el ejemplo más ideal, pero proporciona algunas ideas sobre el comercio en el mundo real, que a menudo no es ideal. Había cuatro prejuicios comerciales diferentes en este gráfico. Las áreas amarillas marcan dos períodos con un sesgo de tendencia bajista y dos períodos con sesgo de negociación alcista. Las señales bajistas se ignoran cuando el sesgo es alcista. Las señales alcistas se ignoran cuando el sesgo es bajista. Después de que el oscilador estocástico señalizó retrocesos en marzo y abril, el histograma MACD se volvió positivo para disparar dos señales alcistas (1 y 2). Estos no duró mucho tiempo o bien, porque el comercio era bastante agitado. Las delgadas líneas azules marcan los niveles de soporte que podrían haberse utilizado para las paradas iniciales. Un sesgo bajista comenzó en junio y hubo una señal bajista a mediados de julio (3), que ocurrió justo antes de que el sesgo cambiara a alcista. Esta era una señal complicada, pero el chartist que fijaba una parada-pérdida en la resistencia habría estado en la posición y cogido la declinación grande. Después de un par de whipsaws más (4 y 5), la estrategia desencadenó una buena señal alcista a principios de diciembre. Tweaking Con cuatro indicadores, hay muchas formas diferentes de ajustar esta estrategia. Los cartistas pueden ajustar los promedios móviles para redefinir la tendencia. En lugar de los SMAs de 20 días y 150 días, los cartistas podrían alargar el plazo para una perspectiva aún más larga sobre la tendencia. Alternativamente, los cartistas podrían usar una media móvil a largo plazo y comparar los precios reales con el promedio móvil para la identificación de tendencias. Los osciladores se pueden acortar para aumentar la sensibilidad o alargar para disminuir la sensibilidad. Un Oscilador Estocástico de 10 días se convertiría en sobrecompra / sobreventa con más frecuencia que un Oscilador Estocástico de 20 días. De manera similar, el histograma MACD (5, 30, 9) cruzaría la línea cero con más frecuencia que el histograma MACD utilizado con los ajustes predeterminados (12, 26, 9). La decisión de aumentar o disminuir la sensibilidad se basa en las características del valor subyacente. Las existencias con menor volatilidad, como las de los sectores de servicios públicos y de consumo básico, justificarían ajustes más sensibles. Las existencias con mayor volatilidad, como las de los sectores tecnológico y biotecnológico, pueden justificar ajustes menos sensibles. El truco es encontrar el ajuste que produce suficientes señales, pero no demasiadas. Conclusiones Esta estrategia de Moving Momentum proporciona gráficos con un medio para negociar en la dirección de la tendencia más grande. Además, esta estrategia está diseñada para identificar oportunidades de menor riesgo y mayor recompensa esperando las correcciones. La media móvil establece el tono, alcista o bajista. El Oscilador Estocástico se utiliza para identificar pullbacks dentro de las tendencias ascendentes más grandes y rebota dentro de las tendencias de bajada más grandes. El histograma MACD se utiliza para señalar el final de un pullback o rebote. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de IBM con la SMA de 20 días, la SMA de 150 días, el oscilador estocástico y el histograma MACD.